WAVファイルにアルバムアートの画像ファイルをタグ付けすることは可能です。
私は、AVアンプ：DENON AVRーX2600H を使用しています。
音楽再生機器により画像ファイルの表示がでいない場合もあるようですので、ご注意ください。

次にAlbumArtDownloderでダウンロードしたJPEG画像を配置します。以下が例です。

一つの音楽アルバムを一つのフォルダにいれていると思いますが、その中にJPGファイルを入れます。
これでまずは準備完了です。
次に音楽ファイルタグにJPG画像を埋め込みます。
MP3tagが便利です。（無料）　結構メジャーなソフトなのですぐに見つけられると思います。
https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se506766.html

右は音楽フォルダ内のファイルですが、JPGファイル以外の音楽ファイルのみ、左のMP3tagの画面の中央にドラッグ＆ドロップして下さい。題名が表示されます。

画面内の表記の編集はダブルクリックで編集可能です。題名など自由に変えてください。ここでの注意点は、赤枠のタグですが、編集後必ずID3v2.3（RIFF・・・）になっていること確認して下さい。SoundEngineFreeで操作したあとは別の表記になっている可能性あります。ここが別のタグ表記だと、最後、ディスプレイ表示時に文字バグが出る可能性があります。
続いて、アルバムアートのtag付けです。


先ほどの音楽フォルダ内のJPGファイルを上図の青い枠の中にドラッグドロップしてください。画像が表示されます。
この状態で、画面表示の音楽ファイルを指定（通常はすべてのファイルを指定すると思います。）して、保存ボタンを押します。その操作がうまくいくと＊＊／＊＊ファイルが保存されましたとメッセージが表示されます。これで準備完了です。